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金融碩士025100

 

學科點簡介：廣東財經大學金融學專業是國家級特色專業、廣東省名牌專業，應用經濟學為省級優勢重點學科，2003年獲得碩士學位授予權，現有碩士研究生導師32人，博士生導師1人，校外導師65人。“新世紀百千萬人才工程”國家級人選1人，教育部新世紀優秀人才支持計劃2人，廣東省珠江學者2人，廣東省高校“千百十”工程培養對象3人，南粵優秀教師2人，40%以上教師具備海外經歷，已初步形成科技金融和微金融等兩個研究團隊。近年學院國家級項目36項，省部級項目58項，橫向合作項目30余項。在《Economics Letters》、《Journal of Economic Dynamics and Control》、《經濟研究》、《管理世界》、《中國工業經濟》、《金融研究》、《南開管理評論》、《管理科學學報》等權威期刊50余篇、核心期刊300余篇。出版學術著作30部，其中專著18部，獲廣東省哲學社會科學成果獎6項。2011年以來共計聘請65名銀行、證券公司、擔保公司、金融集團高管作為金融碩士校外導師。

 

培養目標：培養具有扎實經濟、金融學理論基礎，良好職業道德，富有創新和進取精神，系統掌握投融資管理技能、金融交易技術與操作、金融產品設計與定價、財務分析、金融風險管理以及相關領域知識和技能，能勝任金融實務工作的中高層應用型專業人才。

 

主要課程：金融理論與政策、投資學、公司金融、財務報表分析、商業銀行經營與管理、投資銀行理論與實務、金融監管、基金投資與管理、財富管理和金融數據分析等。

 

就業方向：銀行、證券、保險和基金公司等金融機構及其他相關行政、企事業單位，還可進一步報考相關學科門類的博士研究生。學校將擇優資助雅思單科6.0分，總分6.5分以上的研究生，赴西澳大學進行雙碩士（1+1+1）項目學習。

 

考試題型及相應分值：

 

《金融學綜合》考試題型：

 

（1）名詞解釋（6題，每題5分，共30分）

 

（2）判斷題（10題，每題2分，共20分）

 

（3）簡答題（5題，每題8分，共40分）

 

（4）計算題（2題，每題10分，共20分）

 

（5）論述題（2題，每題20分，共40分）

 

《金融學基礎[金融碩士]》考試題型：

 

（1）名詞解釋（5題，每題4分，共20分）

 

（2）簡答題  （5題，每題6分，共30分）

 

（3）計算題  （2題，每題10分，共20分）

 

（4）論述題  （2題，每題15分，共30分）

 

考試大綱

 

《金融學綜合》

 

《金融學綜合》考試大綱概述：

 

金融學和公司財務相關的基本概念、基本理論。考察學生對金融學和公司財務的基本知識的掌握和運用能力；注重對學生知識結構和運用知識的考察，考察學生綜合運用金融學、公司財務等學科知識，解決金融、公司財務等實際問題的能力。

 

第一部分 《金融學》

 

一、總論

 

1.貨幣

 

貨幣的定義，貨幣的職能，貨幣的類型，貨幣制度，貨幣的度量與貨幣層次的劃分、貨幣與準貨幣。

 

2.金融系統

 

資金盈余者與資金短缺者，資金盈余者與短缺者直接的聯系機制，金融體系的功能，金融工具，金融系統中的信息不對稱。

 

3.貨幣的時間價值

 

貨幣的時間價值及其計量，復利與終值的計算，現值與年金現值，年金現值與終值的結合，通貨膨脹、利息稅的影響。

 

4.資源的時間配置:儲蓄與消費的選擇

 

儲蓄的性質及其形式，儲蓄的動機，儲蓄與消費的選擇，生命周期儲蓄計劃。

 

5.資金盈余者的資產選擇與風險管理

 

資產的類別及其各自的屬性，資產選擇的決定因素，資產風險及其管理。

 

6.資金短缺者的融資選擇

 

內源融資與外源融資，外源融資，企業融資結構，政府融資。

 

二、機構與市場

 

7.金融系統中的金融機構

 

商業銀行，政策性銀行，保險公司，證券與期貨市場，其他金融機構，政策與監管金融機構。

 

8.商業銀行業務與管理

 

商業銀行業務，資產與負債管理，流動性管理，信用風險管理，利率風險管理，資產證券化與銀行風險管理。

 

9.長期資本市場

 

長期資本市場定義，長期資本市場工具的發行與交易，資本市場債券價值評估，股票價值評估，市場有效性與市場的過度反應。

 

10.短期貨幣市場

 

同業拆借市場，票據市場，短期債券與債券回購市場，貨幣市場基金。

 

11.外匯市場

 

外匯與匯率，外匯交易，匯率風險及其管理。

 

12.金融衍生品市場

 

遠期交易，期貨，期權，互換。

 

三、金融調控

 

13.貨幣供給

 

基礎貨幣與基礎貨幣方程式，銀行體系派生存款的創造，貨幣乘數，決定貨幣乘數值因子的背后因素，貨幣供給的內生性與外生性。

 

14.貨幣需求

 

古典貨幣數量論，凱恩斯的貨幣需求理論，凱恩斯主義對凱恩斯貨幣需求理論的發展，現代貨幣數量論，開放經濟中的貨幣需求、貨幣替代與資產替代，貨幣流通速度與貨幣的迷失。

 

15.利率水平與利率結構

 

利率總水平的決定，利率的風險結構，利率期限結構。

 

16.物價水平:通貨膨脹與通貨緊縮

 

物價總水平及其衡量，物價水平波動的經濟影響，物價水平與就業，菲利普斯曲線，物價水平波動的原因，物價穩定政策。

 

17.匯率的決定與匯率制度

 

匯率波動的經濟影響，匯率的決定，匯率制度，最優貨幣區。

 

18.國際收支

 

國際收支與國際收支平衡表，國際收支失衡，國際收支失衡的調整，匯率在國際收支調節中的作用，內外均衡的沖突與政策搭配。

 

19.國民收入與產出的決定:IS-LM模型，總產出的決定，商品市場的均衡：LS曲線，貨幣市場的均衡：LM曲線，均衡國民收入的決定與自動調整機制，IS-LM模型中的財政政策與貨幣政策。

 

20.中央銀行貨幣政策操作

 

貨幣政策的終極目標，貨幣政策操作工具，貨幣政策的手段變量與中介目標，貨幣政策傳導機制，貨幣政策效果，貨幣政策哲學。

 

四、金融發展與穩定

 

21.金融發展與金融結構

 

金融發展，金融發展中的金融相關比率，金融發展的路徑，現代金融結構，金融發展中的金融全球化。

 

22.金融深化與金融自由比

 

發展中國家金融制度的特征及金融抑制，貨幣與資本的互補性、儲蓄與增長的良性循環，金融自由化。

 

23.金融危機

 

金融危機定義，金融脆弱性與金融泡沫，金融部穩定模型與金融危機的形成過程，貨幣危機理論，金融危機的防范。

 

24.金融監管

 

金融監管的必要性，銀行業的監管，資本市場的監管，保險監管，金融監管體制

 

第二部分 《公司金融》

 

1.公司財務概述

 

公司財務的定義，企業的組織形式，財務管理目標。

 

2.財務報表分析

 

會計報表，財務比率分析，杜邦恒等式。

 

3.長期財務規劃

 

財務計劃模型，銷售百分比法，外部籌資與增長。

 

4.未來現金流量估價

 

現金流、折現與復利，債券的估值，股票的估值。

 

5.資本預算

 

投資決策方法，增量現金流，凈現值運用，敏感性分析、情境分析與保本點分析。

 

6.風險與收益

 

風險與收益的度量，均值方差模型，系統性風險與非系統性風險。

 

7.資產定價理論

 

資本資產定價模型（CAPM），套利定價模型（APT），CAPM與APT的比較。

 

8.資本成本

 

貝塔（β）的估計，加權平均資本成本（WACC），公司資本成本與項目資本成本。

 

9.有效市場假說

 

有效資本市場的概念，有效資本市場的形式，有效市場與公司財務。

 

10.資本結構與公司價值

 

債務融資與股權融資，財務杠桿效應，MM 定理。

 

11.杠桿企業價值評估

 

調整凈現值法（APV），權益現金流法（FTE），加權平均資本成本法（WACC），三種方法的應用與比較。

 

12.股利與股利政策

 

現金股利與股利派發，股利政策與投資決策，偏愛低股利、高股利的現實因素。

 

《金融學基礎[金融碩士]》

 

《金融學基礎[金融碩士]》考試大綱概述：

 

考察學生對金融學和公司財務的基本知識的掌握和運用能力，注重對學生知識結構和運用知識的考察。

 

（一）金融學

 

一、貨幣與貨幣制度

 

1.貨幣的職能與貨幣制度

 

2.國際貨幣體系

 

二、利息和利率

 

1.利息

 

2.利率決定理論

 

3.利率的期限結構

 

三、外匯與匯率

 

1.外匯

 

2.匯率與匯率制度

 

3.幣值、利率與匯率

 

4.匯率決定理論

 

四、金融市場與機構

 

1.金融市場及其要素

 

2.貨幣市場

 

3.資本市場

 

4.衍生工具市場

 

5.金融機構（種類、功能）

 

五、商業銀行

 

1.商業銀行的負債業務

 

2.商業銀行的資產業務

 

3.商業銀行的中間業務和表外業務

 

4.商業銀行的風險特征

 

六、現代貨幣創造機制

 

1.存款貨幣的創造機制

 

2.中央銀行職能

 

3.中央銀行體制下的貨幣創造過程

 

七、貨幣供求與均衡

 

1.貨幣需求理論

 

2.貨幣供給

 

3.貨幣均衡

 

4.通貨膨脹與通貨緊縮

 

八、貨幣政策

 

1.貨幣政策及其目標

 

2.貨幣政策工具

 

3.貨幣政策的傳導機制和中介指標

 

九、國際收支與國際資本流動

 

1.國際收支

 

2.國際儲備

 

3.國際資本流動

 

十、金融監管

 

1.金融監管理論

 

2.巴塞爾協議

 

3.金融機構監管

 

4.金融市場監管

 

（二）公司財務

 

一、公司財務概述

 

1.什么是公司財務

 

2.財務管理目標

 

二、財務報表分析

 

1.會計報表

 

2.財務報表比率分析

 

三、長期財務規劃

 

1.銷售百分比法

 

2.外部融資與增長

 

四、折現與價值

 

1.現金流與折現

 

2.債券的估值

 

3.股票的估值

 

五、資本預算

 

1.投資決策方法

 

2.增量現金流

 

3.凈現值運用

 

4.資本預算中的風險分析

 

六、風險與收益

 

1.風險與收益的度量

 

2.均值方差模型

 

3.資本資產定價模型

 

4.無套利定價模型

 

七、加權平均資本成本

 

1.貝塔（β）的估計

 

2.加權平均資本成本（WACC）

 

八、有效市場假說

 

1.有效資本市場的概念

 

2.有效資本市場的形式

 

3.有效市場與公司財務

 

九、資本結構與公司價值

 

1.債務融資與股權融資

 

2.資本結構

 

3.MM 定理

 

十、公司價值評估

 

1.公司價值評估的主要方法

 

2.三種方法的應用與比較